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Max-Min Optimization for Lipschitz-Continuous Functions
1 : CITI Centre of Innovation in Telecommunications and Integration of services
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Institut National des Sciences Appliquées, Université de Lyon, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
2 : Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Université de Lorraine, Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7503
This papers proposes a method to deal with max-min Lipschitz optimization problems that
require a finite-time convergence towards a global optimum guarantee. We focused on the
optimization over simplexes, derived an algorithm and evaluated it. We hope our method can
be useful whenever such a problem arises in various domains.
